Döviz çifti korelasyonları - Forex işlemleri

Çeşitli döviz çiftleri arasındaki fiyat ilişkilerini anlamak, yüksek olasılıklı Forex işlem stratejilerinin nasıl geliştirileceğine dair daha derinlemesine bir bakış elde etmenizi sağlar. Para birimi korelasyonunun farkında olmak riski azaltmaya, riskten daha fazla korunmaya ve yatırım araçlarını çeşitlendirmeye yardımcı olabilir. Bu makalede, size piyasalar arası korelasyonları kullanarak Forex işlemleri yapmaktan bahsedeceğiz.

Forex'te döviz çifti korelasyonunun anlamı

Korelasyon, iki yatırım aracı arasındaki ilişkinin istatistiksel bir ölçüsüdür. Döviz korelasyonu, iki döviz çiftinin belirli bir dönem içinde ne ölçüde aynı, zıt veya tamamen rastgele yönlerde hareket ettiğini gösterir.

Geçmiş istatistiksel verileri kullanarak iki varlık arasındaki ilişkinin analizi, tahmin açısından değere sahiptir. Korelasyon katsayısını kullanarak iki değer arasındaki ilişkiyi anlayabilir ve riski yönetmeye yardımcı olabiliriz. Katsayı -1 ile +1 arasında ondalık olarak ölçülür.

• +1'lik bir korelasyon, iki döviz çiftinin zamanın %100'ünde aynı yönde hareket edeceğini gösterir. Bu mükemmel bir pozitif korelasyondur. EUR/USD ve GBP/USD arasındaki korelasyon buna iyi bir örnektir - EUR/USD yükseliyorsa, GBP/USD de aynı yönde hareket edecektir.

• Korelasyonun -1 olması, iki döviz çiftinin her zaman birbirinin tersi yönde hareket edeceğini gösterir. EUR/USD ve USD/CHF mükemmel bir negatif korelasyona sahiptir, bu nedenle EUR/USD yukarı doğru hareket ederse USD/CHF aşağı yönde hareket eder.  

• Döviz çiftleri arasındaki ilişki tamamen rastgele ise sıfır korelasyon mevcuttur, bu da aralarında hiçbir bağlantıları olmadığı anlamına gelir.

Doğal olarak, pozitif veya negatif korelasyon ne kadar güçlü olursa, analizden o kadar yüksek bir tahmin değeri çıkarılır. Teknik analiz için kullanılan daha uzun zaman dilimleri, fazla değere sahip olmayan bir dakikanın üzerindeki ilişkilere kıyasla daha kesin bilgiler gösterir. Aylık ve yıllık veriler genellikle en güvenilir bilgileri sağlar.

Döviz korelasyonlarının Forex işlemleri üzerindeki etkisi

• İstatistiksel olarak yüksek olasılıklı bir Forex işlem stratejisinin temelini oluşturabilir.

• Forex işlem hesabınızda maruz kaldığınız risk miktarını gösterebilir. Örneğin, güçlü bir pozitif korelasyona sahip birkaç döviz çifti satın aldıysanız, o yönde daha yüksek riske maruz kalırsınız.

• Birbirini pratikte iptal eden pozisyonlardan kaçınabilirsiniz. EUR/USD ve USD/CHF güçlü bir negatif korelasyona sahiptir. Yön yanılması olursa, hem EUR/USD hem de USD/CHF satın almak her iki çiftteki hareketleri tersine çevirecektir.    

• Korelasyonları anlamak, Forex piyasasına olan maruziyetinizi korumanıza veya çeşitlendirmenize olanak sağlayabilir.   

• Belirli bir para birimi için yön yanılması olursa, çeşitlendirme açısından iki güçlü pozitif korelasyonlu çift kullanarak riskinizi yayabilirsiniz.

• Bir pozisyonu korumak (düşük zarar riskiyle tutmak) istiyorsanız, negatif korelasyonlu bir döviz çiftinde pozisyon alabilirsiniz. EUR/USD için bir 'uzun alım' başlatırsanız ve EUR/USD tersi yönde hareket etmeye başlarsa, USD/CHF gibi EUR/USD ile negatif korelasyona sahip bir döviz çifti satın alarak pozisyonunuzu koruyabilirsiniz.

Korelasyona dayalı Forex İşlem stratejileri

• İki çift yüksek korelasyona sahip olduğunda, biri diğerinin fiyat hareketinin öncü göstergesi olarak hizmet edebilir. Pozitif korelasyonlu iki çiftten birinde keskin bir hareket görürseniz, diğerinde de olası bir hareket bekleyebilirsiniz.

• Korelasyon, diğer Forex göstergeleriyle birlikte analiz için daha da güçlü bir Forex aracı olabilir. Örneğin, bir çift önemli bir teknik destek veya direnç seviyesinin üstüne veya altına hareket ederse, yakından pozitif ilişkili çiftin takip eden riski alma olasılığı yüksektir.

• Negatif korelasyonlu iki döviz çifti olduğunu fark ederseniz ve bir çiftte önemli bir yukarı yönlü fiyat dönüşü gerçekleşirse, diğer çiftte potansiyel bir aşağı yönlü dönüş bekleyebilirsiniz. Bu bir fiyat dönüşüdür.

• Yüksek korelasyona sahip iki döviz çifti arasında anormal bir sapma olmasını bekleyin ve fiyat hareketinde tekrar yakınlaşacakları beklentisiyle birini alıp diğerini satın. Bu, para birimi korelasyonlarından yararlanan yönsüz bir arbitrajdır.

Forex'te yüksek korelasyonlu döviz çiftleri

Para birimleri ile korelasyon gösteren emtialar

• Kanada doları ve ham petrol arasında pozitif bir korelasyon vardır çünkü Kanada önemli bir petrol üreticisi ve ihracatçısıdır.

• Benzer şekilde Avustralya doları ve altın pozitif bir korelasyona sahiptir çünkü Avustralya önemli bir altın üreticisi ve ihracatçısıdır. Belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde hem altın hem de Japon Yeni güvenli liman olarak görülür ve bu ikisi de pozitif korelasyona sahiptir.

• Bununla birlikte, altın ve ABD doları tipik olarak negatif korelasyona sahiptir.

• ABD doları yükselen enflasyon nedeniyle değer kaybetmeye başladığında, yatırımcılar altın gibi alternatif değer depoları ararlar.

Forex'te döviz korelasyonları değişimi

Döviz korelasyonlarının çeşitli ekonomik ve siyasi faktörler nedeniyle zaman içinde sürekli değiştiğini unutmayın. Bu faktörler genellikle farklılaşan para politikaları, emtia fiyatları, merkez bankalarının politikalarındaki değişiklikler ve daha fazlasını kapsar. Güçlü korelasyonların zaman içinde değişebileceği göz önüne alındığında, değişen para birimi ilişkilerini takip etmenin önemi açıktır. Daha derinlemesine bir bakış elde etmek için uzun vadeli korelasyonları gözden geçirmenizi öneririz.

Sonuç olarak, döviz korelasyonları yüksek olasılıklı yatırım stratejileri geliştirmek için kullanabileceğiniz güçlü bir araç olabilir. Ayrıca, korelasyon katsayılarını günlük, haftalık, aylık ve yıllık zaman dilimlerinde takip ederseniz, bunu yapmak risk yönetimine de yardımcı olur.